万家货币：2007年第4季度报告 |
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| 发布时间：【2008-1-21 23:02:00】 来源: |
五、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合情况
资产组合 金额（元） 占基金总资产的比例（％）
债券投资 278,069,847.54 64.86%
买入返售证券 99,701,869.55 23.25%
其中：买断式回购的买入返售证券 0.00 0.00
银行存款和清算备付金合计 9,375,440.53 2.19%
其中：定期存款 0.00 0.00
其他资产 41,601,106.51 9.70%
合计： 428,748,264.13 100.00%
（二）报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额(元) 占基金资产
净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 630,795,322.00 4.37%
其中：买断式回购融资 0.00 0.00%
2 报告期末债券回购融资余额 0.00 0.00%
其中：买断式回购融资 0.00 0.00%
注：
1、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回
购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
2、本报告期内货币市场基金正回购的资金余额超过资产净值的20%的情况:
序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的比例(%) 原因
1 2007-11-20 20.71% 见表下说明
2 2007-11-21 20.89%
3 2007-11-22 21.03%
4 2007-11-23 20.97%
5 2007-11-24 20.97%
6 2007-11-25 20.97%
该比例超标的原因：11月20日基金遇有巨额赎回，而正回购尚未到期，因此在正回购剩余期限
内被动超标，但已按规定在5个工作日内调整完毕。
（三）基金投资组合平均剩余期限
1、投资组合平均剩余期限基本情况：
项 目 天 数
报告期末投资组合平均剩余期限 69
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 127
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 2
报告期内投资组合平均剩余期限违规超过 180天的说明：
本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余期限违规超过 180天的情况。
2、期末投资组合平均剩余期限分布比例：
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限
负债占基金
资产净值的比例(%)
1 30天以内 51.27% 0.00%
2 30天(含)-60天 11.71% 0.00%
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 11.71% 0.00%
3 60天(含)-90天 4.64% 0.00%
4 90天(含)-180天 0.00% 0.00%
5 180天(含) -397天(含) 22.87% 0.00%
合计 90.49% 0.00%
（四）报告期末债券投资组合
1、按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 成本(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 国家债券 0.00 0.00%
2 金融债券 160,376,640.04 37.49%
其中：政策性金融债 160,376,640.04 37.49%
3 央行票据 117,693,207.50 27.51%
4 企业债券 0.00 0.00%
5 其他 0.00 0.00%
合计 278,069,847.54 64.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 50,080,383.62 11.71%
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和
内在应收利息。
2、基金投资前十名债券明细
序号 债券名称 债券数量(张) 成本(元) 占基金资产净值
比例(%)
自有投资 买断式回购
1 07国开13 1,100,000 110,296,256.42
25.78%
2 07央行票据84 1,000,000 97,825,165.78
22.87%
3 07进出09 500,000 50,080,383.62 11.71%
4 07央行票据22 200,000 19,868,041.72
4.64%
注：上表中，"债券数量"中的"自有投资"和"买断式回购"指自有的债券投资和通过债券买断式
回购业务买入的债券卖出后的余额。
（五）"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1026%
报告期内偏离度的最低值 -0.1281%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0424%
（六）投资组合报告附注
1、基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率每日计提
利息,并考虑其买入时的溢价和折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00元。
2、本报告期内，本基金持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的
摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况：无。
3、本报告期内需说明的证券投资决策程序
本报告期内，本基金的投资决策严格按照基金合同和招募说明书的规定进行，所投资品种无超
出基金合同规定范围的情形，没有需要特别说明和补充的内容。
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制
日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
4、其他资产的构成
序号 其他资产 金额（元）
1 交易保证金 0.00
2 应收证券清算款
3 应收利息 1,330,785.99
4 应收申购款 40,270,320.52
5 其他应收款 0.00
6 待摊费用 0.00
7 其他 0.00
合 计 41,601,106.51
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